理解 logistic 回归
原创理解 logistic 回归
原创
导言
logistic 回归是一种至今仍被广为使用的机器学习算法，虽然看似简单，但是很多人对它的认识存在某些误区，包括市面上的一些技术文章。在今天这篇文章中，SIGAI 将对 logistic回归的某些关键点进行阐述，帮助大家加深对这种算法的理解。
logistic回归简介
logistic回归由Cox在1958年提出[1]，它的名字虽然叫回归，但这是一种二分类算法，并且是一种线性模型。由于是线性模型，因此在预测时计算简单，在某些大规模分类问题，如广告点击率预估（CTR）上得到了成功的应用。如果你的数据规模巨大，而且要求预测速度非常快，则非线性核的SVM、神经网络等非线性模型已经无法使用，此时logistic回归是你为数不多的选择。
直接预测样本属于正样本的概率
logistic回归源于一个非常朴素的想法：对于二分类问题，能否直接预测出一个样本 属于正样本的概率值？首先考虑最简单的情况，如果样本的输入向量 是一个标量 ，如何将它映射成一个概率值？我们知道，一个随机事件的概率p(a)必须满足两个条件：
概率值是非负的，即p(a)>=0
概率值不能大于1，即p(a)<=1这两个要求可以合并成，概率值必须在区间[0,1]内。在这里，样本的标签值为0或者1，分别代表负样本和正样本。将样本属于正样本这一事件记为p(y =1|x)，即已知样本的特征向量值x，其标签值属于1的条件概率，也就是样本是正样本这一事件的概率。x的取值范围可以是(?∞ ,+∞ )，现在想想，哪些函数能够将一个(?∞ ,+∞ )之内的实数值变换到区间[0,1]？
考虑我们高中学过的基本函数，幂函数显然是不行的，当X→±∞的时候，x^{a}的值趋向于无穷大，而且有些幂函数的定义域不是(?∞ ,+∞ )，这就排除了所有的多项式函数。
直接使用指数函数也不行，当X→±∞时， e^{a x}的值至少有一个会趋向于无穷大，无论a是正数还是负数。但指数函数有一个非常好的性质，e^{x}可以将(?∞ ,+∞ )内的数变换到(0,+∞ )内。通过它，也许可以构造出我们想要的函数。
对数函数显然也不行，因为它的定义域不是(?∞ ,+∞ )，因此直接被排除掉了，即使是用它来直接复合，也是不行的。
三角函数看似可以，比如正弦函数和余弦函数，可以将(?∞ ,+∞ )内的数压缩到[-1,1]之间，稍作变换，如使用 si n^{2}x，就可以将函数值压缩到[0,1] 之间。用三角函数进行复合，也许是可行的。
反三角函数显然不行，因为它的定义域不是(?∞ ,+∞ )，因此被直接排除了。
现在看来，基本的函数里，只有通过指数函数或三角函数，才有希望构造出我们想要的函数。但是，三角函数有一个问题：它是周期函数，在机器学习的很多应用中，我们显然不希望函是周期性的，而应该是单调增或者单调减的。
最后我们再来想想指数函数，e^{x}可以将(?∞ ,+∞ )内的数变换到(0 ,+∞)内，我们在这个基础上很容易构造出一个值域为[0,1]，并且单调增的函数。首先，得到一个(1 ,+∞ )内的数，然后取倒数即可。下面的函数就可以满足要求：
这就是机器学习中被广为使用的logistic函数，也叫sigmoid函数，它有一个迷人的性质，单调增，并且定义域是(?∞ ,+∞ )，值域是(0,1)（虽然不能取到0或者1，但这两个单独的点无关大局）。在神经网络的早期，也广泛的使用这个函数，SIGAI的logo也源自于这个函数。如果把它的图像画出来，是这样一条S曲线：
顺便说一句，不光机器学习使用它，S曲线也是很多女孩子梦寐以求的！现在看来，问题基本上解决了，我们已经找到了这样一个函数，输入一个样本的特征x，就可以得到一个(0,1)内的概率值，这就是样本属于正样本的概率。不过，之前我们假设样本的特征向量是一个标量，实际应用中不是这样的，它一般是一个向量。解决这个问题很简单，主要将向量映射成标量，然后带入logistic函数中继续预测就可以了。最简单的，可以使用线性映射如加权和：
写成向量形式为：
其中，w为权重向量，b为偏置项，是一个标量。至此，我们得到将一个样本的特征向量映射成一个概率值p(y =1|x)的函数：
这就是logistic回归的预测函数，至于怎样用这个映射函数做分类，接下来我们详细介绍。
对数似然比
根据前面的定义，一个样本属于正样本的概率为：
由于不是正样本就是负样本，因此属于负样本的概率为：
其中y为类别标签，取值为1或者0，分别对应正负样本。样本属于正样本和负样本概率值比的对数称为对数似然比：
按照常理，分类规则为，如果如果正样本的概率大于负样本的概率，即：
则样本被判定为正样本；否则被判定为负样本。而这等价于：
即：
也就是下面的线性不等式：
因此logistic回归是一个线性模型。在预测时，只需要计算上面这个线性函数的值，然后和0比较即可，而不需要用logistic函数进行映射，因为概率值大于0.5与上的值大于0是等价的。logistic函数映射只用于训练时。虽然用了非线性的logistic函数，但并不能改变logistic回归是一个线性分类器的本质，因为logistic函数是一个单调增函数。
通过实验也可以直观的说明，logistic回归是一个线性模型。在这里，我们对红色和蓝色的圆点样本进行训练，得到模型，然后对整个图像上的点进行预测，得到每个像素的预测结果：
从图中可以看到，分界面是一条直线而不是曲线。上面的截图来自SIGAI云端实验室，登录我们的官网：
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最大似然估计求解
前面介绍了logistic回归的预测函数与分类规则，接下来说明参数w和b是如何训练得到的。为了简化表述，在这里对向量进行扩充，将w和b合并成一个向量w，将向量x也扩充一维，其值固定为1，这样映射函数可以写成：
假设训练样本集为(x_{i}，y_{i}),i=1,...,l，其中x_{i}是特征向量；y_{i}为类别标签，取值为1或0。给定参数w和样本特征向量x，样本属于每个类的概率可以统一写成如下形式：
证明很简单，令y为1和0，上式分别等于样本属于正负样本的概率。logistic回归预测的是样本属于某一类的概率，样本的类别标签为离散的1或者0，因此不适合直接用欧氏距离误差来定义损失函数，这里通过最大似然估计来确定参数。由于样本之间相互独立，训练样本集的似然函数为：
这个函数对应于n重伯努利分布。对数似然函数为：
要求该函数的最大值，等价于求解如下最小化问题：
可以使用梯度下降法求解，目标函数的梯度为：
最后得到权重的梯度下降法的迭代更新公式为：
除了梯度下降法这种一阶优化技术，还可以使用牛顿法及其变种，如BFGS算法。接下来我们会证明，上面的诱惑问题是凸优化，因此这些优化算法能保证收敛到全局最优解。如果你对凸优化和梯度下降法的原理还不清楚，可以阅读SIGAI之前的公众号文章“理解梯度下降法”，“理解凸优化”。
logistic回归是一个凸优化问题
下面我们来证明一个重要结论，logistic回归训练时优化的目标函数是凸函数。下面分两种情况进行证明。对于任何一个样本，如果y_{i}= 0即样本是负样本，有：
都是凸函数，由于凸函数的非负线性组合还是凸函数，所以目标函数是凸函数，这个最 优化问题是不带约束条件的凸优化问题。
下面同样通过实验来直观的说明这个问题是凸优化问题，我们来看训练时的损失函数曲 线值:
从图中可以看出，梯度下降法每次迭代时函数值都下降，最后收敛到最优解。上图同样来自SIGAI云端实验室，感兴趣的读者可以自己去做实验。
总结
logistic回归是一种二分类算法，它用logistic函数预测出一个样本属于正样本的概率值。预测时，并不需要真的用logistic函数映射，而只需计算一个线性函数，因此是一种线性模型。训练时，采用了最大似然估计，优化的目标函数是一个凸函数，因此能保证收敛到全局最优解。虽然有概率值，但logistic回归是一种判别模型而不是生成模型，因为它并没有假设样本向量x所服从的概率分布，即没有对p(x, y)建模，而是直接预测类后验概率p(y|x)的值。
推广到多类
logistic回归只能用于二分类问题，将它进行推广可以得到处理多类分类问题的softmax回归，思路类似，采用指数函数进行变换，然后做归一化。这种变换在神经网络尤其是深度学习中被广为使用，对于多分类问题，神经网络的最后一层往往是softmax层（不考虑损失函数层，它只在训练时使用）。欲知softmax原理如何，且听下回分解！在文章的结尾，我们缅怀一下单田芳老爷子！笔者在帝都坐出租车，10次估计有3次司机是在放老爷子的评书。
参考文献
[1] Cox, DR (1958). The regression analysis of binary sequences (with discussion). J Roy Stat Soc B. 20 (2): 215–242.
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